Kota＠JUDE開発部です。

おそらく、[オブジェクトの生成]というのは、
[ライフラインの生成]のことだと思われます。
JUDE/ProfessionalはUML2.0の名称にしたがっているのでオブジェクトはありません。
以下のような感じで対応しています。

UML1.5　オブジェクトは四角の領域, ライフラインは点線
UML2.0　ライフラインは四角の領域＋点線

UML2.0をこれから勉強されたい方は
ちなみにUML2.0本は以下なんかいいですよ。
その場でつかえるしっかり学べるUML2.0
http://www.amazon.co.jp/dp/4798012394/

[JUDE/Professional]では
1 ライフライン作成
2 Createメッセージ作成
でOKです。

ちなみにJUDEはシーケンス図からJavaスケルトンコードは出力不可です。あしからず。