Ducさん、こんにちは。

ご指摘の通り、現在のJUDEの[Javaスケルトンコードの作成]機能では、アクティビティ図、ステーマシン図などからソースをエクスポートすることはできません。
現在、エクスポート対象となるモデルはプロジェクトファイルに含まれるクラスです。