何度も試したのですが「この要素間でネストは作成できません。」というAlertメッセージが出て、できませんでした。
しかし、先ほど何気なくクリックの順番を反対にしたらできました！
たぶん、他の関係の矢印とは逆方向に付くためできなかったのだと思います。